A 66 0 % Waarskynlikheid Handel Strategie Vir Euro

A 66.0% waarskynlikheid handel strategie vir EUR / USD Die twee treë terug een stap vorentoe handel strategie In hierdie artikel gaan ek om te gaan oor 'n moontlike handel opstel wat Ive gesien herhalende op my kaarte en blyk te wees redelik betroubare koop voorsien en seine te verkoop in die rigting van die dominante tendens. Ek het besluit om hierdie set-up die "twee treë terug een stap vorentoe," of 2-1 vir 'n kort bel in 'n humoristiese speel op die regte uitdrukking "twee treë vorentoe, een tree terug" - wat beteken om te vorder met terugslae, maar om nogtans te vorder. Eers gaan ek om jou te wys 'n paar voorbeelde van die set-up en dan Im gaan die resultate van 'n aanvanklike back-toets te voorsien. Die opstel Die set-up is eenvoudig en bestaan ​​uit 'n tendens, of op of af (dit lyk vir ewe goed werk in beide), gevolg deur 'n trek-terug vir 'n tydperk van twee bars. Daar dan behoort 'n hoër waarskynlikheid dat die volgende dag 'n hervatting van die tendens sal wees. In die geval van 'n bul tendens moet dit 'n up-dag wees, en in die geval van 'n beer tendens 'n down-dag. In die eerste weergawe van die set-up die handelaar maak 'n handel by die oop op die dag na die tweede dag PF die trek terug, en dan sluit dit ten tyde van die sluiting. Die set-up lyk om te werk op die beginsel - kennis geneem van die vooraanstaande tegnikus W. D Gann, dat daar 'n groot verskil tussen twee en drie. Volgens Gann drie op of af dae in 'n ry was 'n sterk teken van ommekeer. Gegewe terugskrywings is skaars dit logies beteken dat twee is meer geneig om 'n voortsetting sein. Teoretiese oorweging ter syde stel, die grafiek hieronder toon voorbeelde van die set-up wat moet verduidelik wat ek probeer om te beskryf in woorde. In die grafiek hierbo sien ons 'n up-tendens en dan 'n reeks van 2-1 set-ups. Soos gesien kan word pryse begin styg en dan vorm 'n verskietende ster en trek terug in set-up 'n; die trek terug duur vir twee lomp dae; dan volgens die reëls vir ons opset ons moet 'n hervatting van die up-tendens op die volgende dag sien. In die geval van 'n wat inderdaad gebeur en op die derde dag, wat omkring, is ten sterkste lomp. As ons verhandel dit deur die opening van 'n lang handel op die oop en toemaak dit aan die einde kan ons gemaak het sowat 80 punte wins. Die mark gaan voort hoër totdat ons na die volgende trek terug en set-up B. kry Weereens het die mark reggemaak vir 'n tydperk van twee dae voor stygende op die derde dag - soos voorspel deur ons strategie. Daar is dan 'n paar meer pull-rug as pryse is nog steeds hoër, tot die 1.39s maar niemand laaste twee agtereenvolgende dae, sodat hulle dit nie kwalifiseer as geldig set-ups. Dan is daar ná die 1.39 piek nogal 'n steil sell-off wat duur twee dae en lei tot die opstel van C. Volgens ons strategie, selfs al is daar twee steil af-dae in 'n ry die volgende dag moet 'n up - Day - en inderdaad draai dit uit die geval te wees. Die tendens word dan minder duidelik en so ek het nie sluit in die ander potensiële set-ups - as hulle toenemend begin om uit drie af-dae, en die strategie begin om te misluk. Dit is die opset gedek. Nou is dit tyd om back-toets hoe goed dit werk, sodat ons 'n paar statistieke kan genereer en te kwantifiseer die rand kan dit vir ons te gee as ontleders of handelaars. Die resultate impliseer dat die opset bied 'n statisties beduidende handel rand. Getoets op die daaglikse grafiek van EUR / USD tussen 2008 en 2010 'n totaal van 60 kwalifiserende opstel ups gevind is, met die opset korrek voorspel die volgende paar dae rigting in 40 uit 60 keer in die monster. In die ander 20 verkeerd die set-up die volgende dag voorspel. Die gebruik van binomiale statistieke om te toets of die resultate was beduidend is daar gevind dat die marge of foute was net 3,0%, wat hoër is as die 5,0% wat vereis word in die normale wetenskaplike laboratoriumtoetse. Hoewel die oorwinning koers relatief hoog is, die aantal punte algeheel gewen het, was nie so skouspelagtig soos verwag kan word. Die studie het getoon dat uit 'n totaal van 5919 punte, die 40 wenners gemaak 3675 punte, terwyl die 20 verloorders verantwoordelik vir 2244 punte. Dit gee 'n netto wins van 3675 - 2244 = 1431 Dit beteken nie handel koste, of die verspreiding, wat op 2 punte per handel sou optel tot 120 punte in te sluit. Afsluiting 'N Aanvanklike ondersoek na die winsgewendheid van die 2-1 opset op euro / dollar tussen 2008 en 2010 blyk te het getoon dat die patroon is 'n goeie voorspeller van die prys aksie, met 'n suksessyfer van 40 uit 60 en 'n druipsyfer van 20 - gee 'n koers 66% sukses. Die resultate is statisties beduidend, met slegs 'n 3,0% marge van die fout. Die resultaat getoon voorts dat indien verhandel die strategie sou winsgewend met 'n netto wins van 1431 winste oor die 60 ambagte (nie insluitend handel koste) het bewys. Een van die grootste nadeel is dat daar geen objektiewe metode vir die definisie van die tendens is gebruik, net die testers eie diskresie, gebaseer op gesonde verstand, en 'n heuristiese benadering, wat geneig om uit te gooi set-ups wat gefouteer aan die kant van nie in 'n trending mark. Algehele, maar dit blyk die 2-1 is 'n akkurate en winsgewende voorspeller van die prys aksie.